Буквально на днях я закончил чтение замечательной книги Чарльза Лебо и Дэвида Лукаса “Компьютерный анализ фьючерсных рынков”. Я считаю, что эту книгу стоит прочитать каждому, кто желает научиться грамотно применять технические индикаторы при работе на рынке forex, а также строить и тестировать свои собственные торговые системы.
Этот пост я бы хотел посвятить типам технических индикаторов forex. Авторы вышеупомянутой книги, предпочитают делить их (технические исследования) на две категории: те, что эффективны на трендовых рынках, и те, которые лучше всего работают на неустойчивых и нетрендовых рынках. Я в этом полностью солидарна с авторами, и поэтому сделал такую мини mind-map, которая иллюстрирует этот тезис:
В главе 2 книги “Компьютерный анализ фьючерсных рынков” есть не только подробное описание индикаторов, которыми пользуется большинство трейдеров на рынке forex, но еще и множество технических приемов для каждого индикатора, и показано множество путей, которыми эти технические приемы могут быть вплетены в торговую систему. Информация на самом деле очень ценная, советую Вам почитать.
Например, Вы когда нибудь задавали себе вопрос, почему Ваш любимый осциллятор (возьмем к примеру Стохастик) то дает безупречные сигналы, то вдруг “ломается”, т.е. дает много ложных сигналов? Почему и когда Ваш любимый осциллятор не работает? Взгляните на эту картинку:
Правда красота? Торговля лишь на одних сигналах перекупленности/перепроданности по Стохастику на этом участке графика была бы очень прибыльной:
А теперь взгляните сюда:
Стохастик как будто “завис” в зоне перекупленности. В книге Лукаса и Лебо дается подробный объяснение такому поведению индикатора Stochastic на графиках:
Стохастические осцилляторы работают лучше всего на широких ценовых диапазонах или на мягких трендах с легким уклоном вверх или вниз. Худшим рынком для нормального использования осциллятора является рынок, находящийся в устойчивом тренде и подверженный незначительным коррекциям. На таком рынке стохастические осцилляторы будут производить множество контртрендовых точек вхождения, которые будут быстро обескровлены трендом.
Авторы пишут, что на сильном трендовом рынке “индикаторы перекупки/перепродажи имеют тенденцию подходить к тому или иному экстремуму и оставаться на таком уровне, давая повторяющиеся сигналы к торговле в противоположную сторону”. Под “индикаторами перекупки/перепродажи” здесь понимаются осцилляторы, такие как стохастик и RSI.
Как определить, что рынок находится в “сильном” тренде? Лукас и Лебо советуют измерять тренд при помощи индикатора ADX. Если ADX растет, сигналы о перекупке/перепродаже должны быть проигнорированы. Однако, как утверждают авторы, торговать на тренде при помощи стохастика можно, если входить в рынок “по сигналу окончания сопротивления тренду, даваемому пересечением стохастического осциллятора на любом уровне”. Это называется “повторное вхождение”. Если Вам интересно – можете о нем подробно прочитать в книге.
После прочтения этой замечательной книжки, я составил карту Ума, которая вкратце описывает тактики, применяемые когда 18 дневный ADX растет или падает.
На рисунке показано, какие методы лучше всего действуют (или не действуют) на боковых рынках, а какие – на трендовых. Знание того, что надо делать, может быть так же важно, как и знание того, чего делать не надо.
Комментариев нет:
Отправить комментарий