Стратегии рынка Форекс, которые называются механическими торговыми системами это не «железная» механическая система, которая способна за Вас автоматически выполнять всю работу, хотя немного все же имеет с таким представлением сходство. Есть люди — трейдеры, которые верят в то, что рынок в своей совокупности не эффективен как таковой, иные полагают, что он эффективен.
Есть те, которые приобретают самый рейтинговый портфель индексных акций и «текут по течению» рынка, отдаваясь полностью на милость рынка, иные планируют и строят сложнейшие математические модели прогноза, которые стараются предугадать дальнейшее движение всего рынка. На самом деле как показывает практика и годы работы рынка, ошибаются все. Рынок сам по себе не является эффективным в абсолютном понимании этого свойства, то есть колебания , которые имеются на рынке имеют не случайный и не совсем произвольный характер. Более того прогнозирование дальнейшее развитие цен на рынке так же оказывается зачастую просто бесполезным и бессмысленным понятием и делом в связи с тем, что предугадать направление движения рынка это не то же самое, что получить прибыль и даже не примерно равно.
Это все можно и нужно оформить красиво, что и сделал элегантно и красноречиво Брюс Бэбкок, который изложил свой знаменитый в торговом рынке афоризм о том, что рынок предсказать нельзя, однако для того, что бы забрать деньги этого и не следует делать. То есть заработок денег на рынке это не предсказание колебаний цен, вот о чем я Вам и пытаюсь рассказать.
Теорий, на которой строится идея эффективного рынка предполагает в своей основе базисное понятие, которое заключается в случайности тех колебаний рынка, которые происходят изо дня в день. В цене актива заложена вся информация и потому следственно все колебания цен являются по своей сути только случайными отклонениями от той стоимости актива, которую принято считать и соответственно называть «случайной». Нет ни теоретически ни на практике ни «недооцененных»или же наоборот «переоцененных» активов, более того любая попытка «обыграть» рынок обречена на провал для начала от того, что рынок валют это далеко не игра.
Это работа, тяжела и порой прибыльная, а в долгосрочной перспективе попытка «отыгрыша» априори обречена на провал. Более того открыть Вам намереваюсь Вам один секрет, не смотря на то что этому учат в университетах студентов последних курсов, ни технического ни фундаментального анализа в работе настоящего трейдера нет. То есть понятия конечно же имеются однако это не те методы и основы, которыми он пользуется. По мнению сторонников эффективной торговой стратегии, единственно верной торговой стратегией является приобретение всего индекса фондового рынка как результат деятельности, для достижения «абсолютной» прибыли на рынке. Для того, что бы опровергнуть эту изначально безумную идею возведенную в ранг абсурда предлагаю провести занимательный эксперимент.
Программно сгенерирует ряд определенных биржевых котировок, при помощи любого генератора случайных чисел. Для того, что бы с чего то начать точкой отсчета примем, скажем тысячу пунктов. Далее каждая последующая котировка будет высчитываться по формуле — предыдущая котировка плюс случайное число в диапазоне от «-1″ до «+1″. После того как таким образом генератор произведет на свет 60 случайных котировок и они преобразуются в «свечу» формата М1 с полным набором значений, то есть у нее будет свое время открытия, закрытия, дата, цена открытия этой первой минуты, максимальная и минимальная цена и так дале.Таким образом не трудно сгенерировать котировки длинной, скажем в пять тысяч минут.
Для того, что бы эксперимент сделать «чистым» сгенерируем таким образом еще 30 подарят «ценных бумаг». Следует отметить, что не вдаваясь в глубины анализа чистота эксперимента проведенного любым из Вас будут в пределах математических допусков. Итог говорит сам за себя — прибыльность показывается на всех 30-ти бумагах, чисто с математической точки зрения и это при том как они были сформированы, то есть логика в их генерации отсутствие на результаты говорят само за себя — средняя вероятность прибыли в сделке примерно в 4 раз больше чем убыток, вероятность прибыльной сделки примерно 83 процента, и это примерно в 5,5 раз больше вероятности убытка оцененного в 17 процентов.
Математическое ожидание прибыльности сделок произошло в 100 процентах случаем и это при нормальном распределении случайной величины. То есть на случайных котировках не то что бы можно было зарабатывать это даже нужно делать при условии не случайности рынка(а это так и есть) и вероятность создания торговых систем со значительно больших математическим ожиданием весьма велика.
Комментариев нет:
Отправить комментарий