Давайте поговорим об индикаторах.
Почти все (если не все) трейдеры в своей работе руководствуются индикаторами. Набор индикаторов у всех разный, кому что пришлось по душе.
Одни пользуются общедоступными индикаторами в разных комбинациях, другие покупают секретные разработки Пентагона за баснословные бабки, третие пытаются прописать свои, рассчитывая на то, что они нашли самую прекрасную и сверхприбыльную формулу для выявления кореляций и еще чего-то там.
Одни пользуются общедоступными индикаторами в разных комбинациях, другие покупают секретные разработки Пентагона за баснословные бабки, третие пытаются прописать свои, рассчитывая на то, что они нашли самую прекрасную и сверхприбыльную формулу для выявления кореляций и еще чего-то там.
Но руководствоваться индикаторами нужно умеренно и отдавая себе отчет в том, что они могут ошибаться и давать ложные сигналы.
С чем это связано?
Не будем углубляться в изучение отдельных экземпляров и пытаться найти в них какие-то недочеты, ошибки в формулах или неадаптированность к определенным ситуациям на рынке. Хотя и этого в индикаторах полно.
Рассмотрим элементарную причину того, почему же ни один индикатор не может быть идеальным. Это как в истории с вечным двигателем. КПД можно можно неограниченно приблизить к единице, но значения “1″ ему придать не получится. То есть любой индикатор можно совершенствовать до бесконечности, он будет все лучше и лучше, но идеально точным он никогда не станет.
С чем это связано?
Не будем углубляться в изучение отдельных экземпляров и пытаться найти в них какие-то недочеты, ошибки в формулах или неадаптированность к определенным ситуациям на рынке. Хотя и этого в индикаторах полно.
Рассмотрим элементарную причину того, почему же ни один индикатор не может быть идеальным. Это как в истории с вечным двигателем. КПД можно можно неограниченно приблизить к единице, но значения “1″ ему придать не получится. То есть любой индикатор можно совершенствовать до бесконечности, он будет все лучше и лучше, но идеально точным он никогда не станет.
Почему же, спросите Вы?
Давайте ответим себе на несколько простых вопросов:
1) Что является переменной в любом индикаторе?
Ответ (все вместе, хором): Цена!!!
Индикатор больше не на чем строить, кроме как на значениях цены. Кроме графика цены, анализировать нечего, и, как ни крути, входным параметром для обсчета графика индикатора может быть только цена.
Давайте ответим себе на несколько простых вопросов:
1) Что является переменной в любом индикаторе?
Ответ (все вместе, хором): Цена!!!
Индикатор больше не на чем строить, кроме как на значениях цены. Кроме графика цены, анализировать нечего, и, как ни крути, входным параметром для обсчета графика индикатора может быть только цена.
2) Какой статистический метод используется в любом индикаторе?
Ответ (небольшой частью хора): Усреднение!
Действительно, в любом индикаторе используются средние величины. Они могут рассчитываться разными способами, усреднять разные диапазоны тиков графика цены или свечей, или использовать комбинации в разные периоды средних, но в любом случае – это средние!
Ответ (небольшой частью хора): Усреднение!
Действительно, в любом индикаторе используются средние величины. Они могут рассчитываться разными способами, усреднять разные диапазоны тиков графика цены или свечей, или использовать комбинации в разные периоды средних, но в любом случае – это средние!
3) Что такое усреднение?
Ответ (тишина, из задних рядов доносится): Утеря данных.
На самом деле, усреднение – это отсечение части данных с целью приведения их в более-менее читабельный вид. Имеем ряд: 2,4,1,3,5, усреднили, получили: 3,3,3,3,3. На входе график цены, которые колеблются в диапазоне от 1 до 5 и имеющий амплитуду колебаний 2 от медианы ряда. На выходе получили прямую на уровне 3. Естественно из входных данных мы можем получить гораздо больше информации для прогноза, нежели из усредненного ряда.
Ответ (тишина, из задних рядов доносится): Утеря данных.
На самом деле, усреднение – это отсечение части данных с целью приведения их в более-менее читабельный вид. Имеем ряд: 2,4,1,3,5, усреднили, получили: 3,3,3,3,3. На входе график цены, которые колеблются в диапазоне от 1 до 5 и имеющий амплитуду колебаний 2 от медианы ряда. На выходе получили прямую на уровне 3. Естественно из входных данных мы можем получить гораздо больше информации для прогноза, нежели из усредненного ряда.
Я не хочу сказать, что индикаторы – это ни капельки не полезное фуфло. Абстрактно, усреднение колебаний минутного графика дает апроксимацию, необходимую для анализа на пятиминутном графике резюме. Кроме того, некоторые индикаторы используют в своем расчете объемы проданной и купленной валюты, что тоже немаловажно.
Я хочу сказать, что выбирать индикаторы для работы нужно сознательно и обдуманно, кроме того не стоит слепо подчиняться одному индикатору, желательно их использовать в комбинациях, где один подтверждает сигналы другого. А какие из них достойны внимания и уважения, какие нет, – выбор уже лично каждого трейдера.
Комментариев нет:
Отправить комментарий