Механическая торговая стратегия " случайность или закономерность"

Стратегии рынка Форекс, которые называются механическими торговыми системами это не «железная» механическая система, которая способна за Вас автоматически выполнять всю работу, хотя немного все же имеет с таким представлением сходство. Есть люди — трейдеры, которые верят в то, что рынок в своей совокупности не эффективен как таковой, иные полагают, что он эффективен. 

Есть те, которые приобретают самый рейтинговый портфель индексных акций и «текут по течению» рынка, отдаваясь полностью на милость рынка, иные планируют и строят сложнейшие математические модели прогноза, которые стараются предугадать дальнейшее движение всего рынка. На самом деле как показывает практика и годы работы рынка, ошибаются все. Рынок сам по себе не является эффективным в абсолютном понимании этого свойства, то есть колебания , которые имеются на рынке имеют не случайный и не совсем произвольный характер. Более того прогнозирование дальнейшее развитие цен на рынке так же оказывается зачастую просто бесполезным и бессмысленным понятием и делом в связи с тем, что предугадать направление движения рынка это не то же самое, что получить прибыль и даже не примерно равно.

Это все можно и нужно оформить красиво, что и сделал элегантно и красноречиво Брюс Бэбкок, который изложил свой знаменитый в торговом рынке афоризм о том, что рынок предсказать нельзя, однако для того, что бы забрать деньги этого и не следует делать. То есть заработок денег на рынке это не предсказание колебаний цен, вот о чем я Вам и пытаюсь рассказать.

Теорий, на которой строится идея эффективного рынка предполагает в своей основе базисное понятие, которое заключается в случайности тех колебаний рынка, которые происходят изо дня в день. В цене актива заложена вся информация и потому следственно все колебания цен являются по своей сути только случайными отклонениями от той стоимости актива, которую принято считать и соответственно называть «случайной». Нет ни теоретически ни на практике ни «недооцененных»или же наоборот «переоцененных» активов, более того любая попытка «обыграть» рынок обречена на провал для начала от того, что рынок валют это далеко не игра. 

Это работа, тяжела и порой прибыльная, а в долгосрочной перспективе попытка «отыгрыша» априори обречена на провал. Более того открыть Вам намереваюсь Вам один секрет, не смотря на то что этому учат в университетах студентов последних курсов, ни технического ни фундаментального анализа в работе настоящего трейдера нет. То есть понятия конечно же имеются однако это не те методы и основы, которыми он пользуется. По мнению сторонников эффективной торговой стратегии, единственно верной торговой стратегией является приобретение всего индекса фондового рынка как результат деятельности, для достижения «абсолютной» прибыли на рынке. Для того, что бы опровергнуть эту изначально безумную идею возведенную в ранг абсурда предлагаю провести занимательный эксперимент.

Программно сгенерирует ряд определенных биржевых котировок, при помощи любого генератора случайных чисел. Для того, что бы с чего то начать точкой отсчета примем, скажем тысячу пунктов. Далее каждая последующая котировка будет высчитываться по формуле — предыдущая котировка плюс случайное число в диапазоне от «-1″ до «+1″. После того как таким образом генератор произведет на свет 60 случайных котировок и они преобразуются в «свечу» формата М1 с полным набором значений, то есть у нее будет свое время открытия, закрытия, дата, цена открытия этой первой минуты, максимальная и минимальная цена и так дале.Таким образом не трудно сгенерировать котировки длинной, скажем в пять тысяч минут. 

Для того, что бы эксперимент сделать «чистым» сгенерируем таким образом еще 30 подарят «ценных бумаг». Следует отметить, что не вдаваясь в глубины анализа чистота эксперимента проведенного любым из Вас будут в пределах математических допусков. Итог говорит сам за себя — прибыльность показывается на всех 30-ти бумагах, чисто с математической точки зрения и это при том как они были сформированы, то есть логика в их генерации отсутствие на результаты говорят само за себя — средняя вероятность прибыли в сделке примерно в 4 раз больше чем убыток, вероятность прибыльной сделки примерно 83 процента, и это примерно в 5,5 раз больше вероятности убытка оцененного в 17 процентов. 

Математическое ожидание прибыльности сделок произошло в 100 процентах случаем и это при нормальном распределении случайной величины. То есть на случайных котировках не то что бы можно было зарабатывать это даже нужно делать при условии не случайности рынка(а это так и есть) и вероятность создания торговых систем со значительно больших математическим ожиданием весьма велика.

Форекс детрейдинг

Как много имеется стратегий на валютном рынке форекс, так много имеется мнений по поводу того, как же правильно вести торговлю, с каким капиталом, на каком тайм фрейме. Некоторые трейдеры, которые используют форекс дейтрейдинг, умудряются получать немалые прибыли.

Торговля на валютном рынке убеждает, что полагаться на все 100 процентов во всех случаях только на собственную тактику не правильно. Каждая ситуация на рынке является уникальной, и как правило, чтобы извлечь из неё максимальную прибыль, нужно подойти к ней с какой-то необычной тактикой. Дейтрейдинг представляет собой торговлю в рамках одного дня. То есть открытая позиция трейдера, как правило, закрывается в этот же день и только в редких случаях переносится на следующий. Главными особенностями данной стратегии можно считать частое открытие позиции, порой даже по несколько раз за день. В результате депозит может, как увеличиться, так и просесть за достаточно небольшой временной отрезок. Ещё одной особенностью этой стратегии нужно считать её волатильность. Если на больших отрезках времени сломать имеющуюся тенденцию очень проблематично, то внутри одного дня рынок подвластен немалым изменениям, которые традиционно называют «шумами». Именно они колеблют цену из одно стороны в другую.

Дейтрейдинг по своей сущности больше напоминает спекуляцию, в то время как долгосрочное приобретение валюты – это что-то близкое к инвестированию. В долгосрочной перспективе основным инструментом прогнозирования является фундаментальный анализ, в то время как при торговле на валютном рынке форекс в рамках одного дня нужно использовать технический анализ. Получается, что для успешного использования дейтрейдинга игроку нужно очень хорошо разбираться в техническом анализе, в то время, как для долгосрочной перспективы крайне важно иметь представление о рынке с позиции финансовых систем самых влиятельных стран мира, разбираться в политической и экономической ситуации в мире, а также отслеживать перспективу в этих сферах.

Что является более прибыльным или однозначно лучшим, сказать не получится. Чтобы торговать на долгосрочном рынке, нужно иметь немалый капитал. Тогда можно войти на рынок с 1 процентом от депозита и не трогать позицию в течение нескольких недель, а в результате закрыть её с хорошим плюсом. С другой стороны, для торговли в рамках одного дня такая тактика не принесет плодов. Если у трейдера имеется только пара-тройка сотен долларов, то ему будет совсем не интересно вкладывать один доллар и ждать, когда же он превратится в 10 долларов через месяц или даже позже. Тут куда интереснее заходить в сделку с большей суммой и делать это хотя бы раз в день, а то и чаще.

Нужно также отметить, что у трейдеров, которые используют дейтрейдинг, достаточно регулярно стоп-лосс выбивает какое-то непонятное движение на рынке. Это может быть существенное финансовое вливание со стороны крупного игрока с немалым капиталом, что может внести коррективы в рыночную конъюнктуру. Рынок бросает в какую-то из сторон, после чего ситуация снова возвращается в прежнее русло.

Волны Эллиота на форекс

Около 70 лет тому Ральф Эллиотт создал свою волновую теорию, в которой описал закономерности изменения цен на фондовом рынке. На протяжении длительного периода времени Эллиотт следил за котировками изменения стоимости ценных бумаг и пришел к неким выводам. Главным из них можно считать теорию, которая описывает изменение цены под воздействием психологии. Основным принципом, который был заложен в форекс волны 

Элиота, является то, что рынок какой-то период времени находится в эйфории, на определенном эмоциональном подъеме, а после этого наступает период депрессии. Такие периоды приходят на смену друг друга, что в свою очередь отображается на ценовом графике в виде волн.

Что же представляет собой такая волна? По сути – это просто направление движения рынка в какую-то сторону. То есть, в определенный промежуток времени на рынке преобладают быки или медведи, что сказывается на структуре волны. Элиот в данной теории отмечает поведение участников на каждом из рынков. Так, для нисходящего рынка характерны более спокойные торги, а линия падения движется достаточно планомерно, без каких-то рывков. Для восходящей тенденции свойственны весьма динамичные торги, что также находит отражение на графиках.

Волновая теория Элиота базируется на том, что в любом тренде имеется 8 волн: 5 волн продолжения тренда, а также 3 волны – коррекции. Нужно сказать, что в свою очередь 5 волн тренда можно разделить на 3 растущие и 2 падающие волны. Такая теория включает движение цен не исключительно на фондовом или валютном рынке, так как её можно активно использовать для составления прогнозов и в различных других сферах деятельности, так как за восходящей тенденциях во всех случаях нужно ждать коррекции.

В настоящее время форекс волны Элиота часто называют коррекционными и импульсными. Импульсные волны – это те, которые задают движение в какую-то из сторон, а коррекционные – задают противоположное движение. Нужно сказать, что любая волна, как коррекционная, так и импульсная состоит из 5 более мелких волн. Вот и получается, что весь рынок разбит на определенное число волн. Самыми проблематичными для прогнозирования этапами в теории Элиота можно считать фазу определения волны. Иными словами, необходимо правильно распознать волну, в которой в настоящее время находится рынок и мы. От правильности этого решения во многом зависит и дальнейший прогноз, и успешность торговли на рынке.

Центовый счёт форекс

Для начинающего трейдера торговля на валютном рынке, как собственно и любая прочая деятельность, будет запутана и неясна. Для того чтобы вникнуть во все тонкости торговли, явно недостаточно просто почитать книги и статьи. Да, каким уж там тонкостям, даже простым техническим моментам, вроде закрытия или открытия позиции, выставления ордеров, работы с индикаторами и так далее нужно уделить немало сил и времени. Чтобы освоить все это, можно использовать демонстративный счет, который имеется в каждом дилинговом центре и предназначается как раз для подобных целей.

Поторговав определенное время на демонстрационном счете, трейдеру захочется попробовать свои силы в торговле на реальные деньги. Как раз в данный период времени, большая часть инвесторов, и сливает первый депозит. До конца не осознав всех тонкостей рынка. Не разобравшись с важнейшими критериями формирования цены, новички рвутся в бой. К таким трейдерам, как правило, рынок беспощаден, и чаще всего новички быстро становятся банкротами.

Неслучайно достаточно много дилинговых центров готовы предложить своим клиентам центовый счет. Такой счет дает возможность торговать на валютном рынке форекс, не рискуя большими денежными средствами. Кроме графиков, практически любому финансовому рынку свойственен ещё один фактор его неустойчивости – психология. Торговля на демонстрационном счете такова же, как и торговля с реальными деньгами по своей сути, но есть одно «но», тут вы не рискуете потерять свои деньги. Поэтому, некоторые трейдеры, которые не хотят засиживаться в торговле в понарошку, предпочитают максимально приблизить себя к профессиональной деятельности на большие деньги, но следуя разуму, сперва открывают центовый счет. Требования к центовому счету в аспекте наличия средств являются не столь высокими, на фоне обычного счета. Некоторые трейдеры открывают такой счет только для того, чтобы протестировать какую-то новую стратегию, чтобы в последующем торговать по ней с куда большими суммами, если она себя оправдает во время тестов.

Торговля с центовыми счетами происходит на тех же платформах, что и при нормальных депозитах. В результате, получается, что при торговле с крупным депозитом и работе с центовым счетом, трейдеру предлагается одинаковый набор услуг и сервисов, а основная разница – это объёмы сделок. В целом, все это открывает неплохую возможность для начинающих трейдеров. Ранее на форумах часто создавали отдельные темы, в которых трейдеры подробно рассказывали о том, как они теряли свой дебютный депозит на валютном рынке. В настоящее время практически любой новичок может избежать такой не самой приятной участи. Кроме того, если вы захотите открыть обыкновенный счет, то на него есть возможность перевести те средства, которые были положены на центовый счет.

Микро счёт форекс

Неспешное знакомство с торговлей на валютном рынке форекс у каждого торговца проходит по-разному. Одни открывают демонстрационные счета и начинают разрабатывать собственные или же тестировать чужие торговые системы. Другие предпочитают действовать с реальными счетами. Последние утверждают, что демонстрационный счет или микро счет на рынке форекс – это удел неудачников. Якобы, научиться реальной торговле можно только работая с реальными и большими деньгами. Давайте попытаемся понять, на самом ли деле все обстоит именно таким образом?

Как правило, микро счет используют либо профессионалы для тестирования индикаторов, новых стратегий или советников, либо же начинающие трейдеры. Принципиальной разницы между реальным и микро счетом нет, кроме величины денежного капитала на счете. Для того чтобы совершать операции на валютном межбанковском рынке форекс нужно иметь на счету не одну и даже не сотню тысяч долларов. Далеко не у всех частных инвесторов имеются такие суммы. Что же делать в этом случае? В настоящее время дилинговые центры дают возможность всем желающим войти на рынок с небольшими деньгами. Касательно микро счета, нужно отметить, что маржа на нем существенно ниже, чем на обычном счете.

Так, микро счет рынка форекс предполагает открытие позиции на величину, которая может быть равна 0,001 от рабочего депозита. Это просто отличная возможность для тех трейдеров, которые занимаются тестированием новой торговой системы. Она дает возможность без существенных потерь понаблюдать за тем, насколько выгодна используемая тактика, и можно ли использовать эту тактику для торговли с большими деньгами.

На микро счетах валютного рынка, как и на обычных счетах, предоставляется весь спектр осцилляторов, индикаторов и других инструментов. В настоящее время дилинговые центры достаточно часто предлагают микро счета. Перед тем, как завести деньги, нужно изучить условия работы с такими счетами. Единственное, с чем нужно быть готовым столкнуться, это база валютных пар. Как правило, брокеры предлагают возможность торговли с ориентировочно 50-ю парами валют. А вот для микро счетов возможно ограничения – 8 или 10 основных пар. Как правило, из списка исключают большую часть кросс-курсов. Кроме того на отдельных микро счетах для привлечения новых торговцев, дилинговые центры предлагают возврат спреда по сделкам, которые закончились неудачей. Существуют также определенные поощрения за число совершенных сделок. Все эти вопросы нужно уточнить у своего дилингового центра.

Правильная оптимизация советника Форекс

До того, как начать работать на рынке форекс с реальными деньгами с применением советника, профессиональный трейдер всегда тратит какое-то время на его оптимизацию. Это нужно для того, чтобы получить в результате прибыль с помощью советника со стандартными параметрами и в случае их изменения. По большому счету получается, что оптимизация советника – это тестирование, которое должно показать, когда советник является на самом деле эффективным.

В зависимости от временного интервала, заниматься оптимизацией советника нужно на различных исторических данных. Для часовых графиков нужно брать более длительные промежутки времени, поскольку волатильность на них является более высокой, чем на дневных графиках. Наиболее рациональным решением можно считать использование тестера стратегий, который имеется в наиболее используемом терминале трейдера — MetaTrader 4. Ключевым достоинством этого тестера можно считать его автоматизированность и возможность осуществлять сортировку данных. Отдельные советники зависят от внутрисвечных показателей, таких как закрытие и открытие цен и так далее. Другие же, только от минимумов и максимумов цены. Тестер даст возможность все эти данные качественно разграничить.

В зависимости от временных задержек, на которых работает советник, его оптимизация проводится по контрольным тикам и точкам. Если нет информации, на каких временных интервалах применяется советник или же вы хотите понять, где он будет наиболее прибыльным, можно провести тест по различным параметрам по отдельности.

После того, как оптимизация вашего советника проведена, нужно определить основные критерии, а именно:

- численность совершаемых сделок на тайм фрейме;

- убыток от сделки;

- полученную итоговую прибыль;

- плавность линий убытка и прибыли. Данный пункт говорит о том, что резких потерь или прибылей быть не должно. Если такая закономерность имеет место, то вероятнее всего данный советник был подогнан под определенные исторические данные;

- не критические потери советника при боковом движении на рынке.

Наиболее объективные данные советник демонстрирует на различных исторических данных. То есть, советник, который подойдет вам для работы, должен показывать среднее число прибыльных сделок и в этом, и в прошлом году. Для того чтобы протестировать его в будущем, можно взглянуть на то, как он проявит себя на демонстрационном счете.

Брокер LiteForex

В настоящее время в сфере предоставления Форекс услуг присутствует большое число дилинговых и брокерских компаний. Конкурентная среда является лучшим стимулом для совершенствования компаниями собственных услуг и сервиса. Всемирно известный бренд  LiteForex в течение уже более 6 лет предоставляет своим клиентам высококачественный сервис  и услуги. За это время работа группа компаний LiteForex заслужила высоких оценок мировых финансовых экспертов и безукоризненной репутации, заняв одно из лидирующих мест среди брокерских компаний. LiteForex – бренд, известный частым введением новаторских проектов на рынок Форекс услуг.  Возможность открытия центовые счетов впервые получили именно  клиенты группы компаний LiteForex.  И впоследствии данная новаторская услуга бренда получила распространение среди многих Форекс компаний. Популярность услуга центовых счетов заслужила благодаря снятию  ограничений на вхождение в рынок Форекс для большинства трейдеров, владеющих небольшими капиталами.

Для того чтобы стать одним из многомиллионных участников рынка Форекс и испытать свои силы в онлайн-трейдинге, Вам достаточно открыть торговый счет. В группе компаний LiteForex  для успешного освоения валютной торговли созданы абсолютно комфортные условия. Торговые счета LITEForex,  REALForex и FLOATSpread созданы с учетом специфики работы как начинающих трейдеров, которые только делают первые самостоятельные шаги на Форекс, так и профессиональных трейдеров, которые уже управляют солидными капиталами. Все виды торговых счетов LiteForex не имеют дополнительных комиссий за проведение операций, отличаются уникальными условиями работы и многочисленными преимуществами. Для того чтобы клиенты использовали все возможности рынка Форекс, группа компаний  LiteForex предоставляет большой выбор финансовых инструментов, среди которых не только валютные пары,  но драгоценные металлы, валютные индексы  и CFD.

За время активного присутствия группы компаний LiteForex в Форекс индустрии ее постоянными клиентами  стали около 300 000 трейдеров. Это число стремительно увеличивается: каждый день свой выбор надежного брокера останавливают на сотни новых. Клиенты LiteForex  – представители разных профессий и возрастов, трейдеры из различных регионов и стран.  Большая часть клиентов LiteForex  начинали торговлю на финансовом рынке с центовых счетов, а сейчас профессионально управляют солидными средствами.

Для успешной работы каждому трейдеру необходимо правильно выбрать партнера в виде брокера. Приоритетная задача бренда LiteForex – служить надежным партнером каждому клиенту и обеспечивать долгосрочное сотрудничество.  Для того чтобы максимально быстро выводить приказы и ордера клиента на рынок Форекс, в LiteForex существуют пять специальных торговых серверов, которые предназначаются соответственно для торговли на демо счетах, счетах типов LITEForex, REALForex и FLOATSpread. Качественная техническая поддержка клиентов,  квалифицированная онлайн консультация и операции по вводу и выводу финансовых средств с торгового счета осуществляются специалистами LiteForex по запросу клиентов круглосуточно.

Зарегистрироваться